因押注美国国债和日元股票10倍杠杆,对冲基金Caxton Associates本月赚取了约2.7亿美元,远超其他宏观基金,成为近期全球市场动荡中的大赢家之一。根据HFR调查,全球宏观基金截至周一平均仅获得0.2%的收益。
Caxton Associates的巨额利润出现在全球市场动荡的一个月。近期,美国公布的多项数据不理想,市场对美国经济衰退的担忧日益加剧,同时,市场担心美联储在应对经济放缓迹象时降息过慢。,全球股市经历“黑色星期一”,美国大型科技股和日本股市在此次暴跌中受影响最严重,“恐惧指数”达到了自新冠疫情初期以来的最高水平。
Caxton Associates受益于押注短期美国国债表现优于长期国债。这类“陡峭化”交易在最近几周表现良好,因为投资者开始预期美联储将快速降息。
Caxton Associates还从对日元的押注中获利,随着市场迅速平仓日元,日元在过去一个月对美元大幅走强。
数据显示,Caxton Associates在8月的前九天,其由首席执行官Andrew Law亲自管理的45亿美元宏观基金取得了3.9%的收益,另一个85亿美元的全球基金也获得了1.1%的收益。
这家总部位于伦敦的公司由美国亿万富翁Bruce Kovner于1983年创立。今年以来,Caxton Associates宏观基金已经上涨了9.9%,全球基金上涨了5.2%。
澳大利亚对冲基金明星Greg Coffey运营的Kirkoswald Capital在此次市场混乱中也赚取了数亿美元股票10倍杠杆。
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